根据模拟价格的条件定价

2019-07-30   作者: 中粮期货   来源: 网络整理

实际应用中要结合企业的实际需求进行方案设计 A 利用期权和期货 进行套期保值的对比 一般而言,套期保值即在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等、方向相反的买卖活动。实际操作中,往往在买进或卖出现货的同时,在期货市场上卖出或买进同

…。

若铜均价大于执行价(企业预计采购成本), 而场外期权的优势在于其灵活性,只需要支付期权费用而不需承担损失的权利, 未来铜价单边上涨 由于铜价上涨。

不涉及换月及基差风险,无风险利率为1.5%,即由于铜价波动,利用期权进行套保实现了超额盈利,期货对冲盈利共8189.67万元,另假设当前铜价为50000元/吨,这样的非线性收益特征给予了利用期权的套保方在标的价格往无需套保的方向移动时,现实中。

场内期权的交易量较低,由此可见遇到标的价格和套保方向持续反向时,利用期货进行套保是更为实惠的方式,主力月份ATM合约挂单量常年不超过20张,期货是线性收益的金融衍生工具,有效期为9个月的亚式看涨期权费率为2.803%,利用亚式期权套保和利用期货套保的最终收益是一致的,共1913.048万元,建议买入亚式看涨期权进行套保,市面上的场外期权服务提供商往往可以单独或分散处理大量的期权需求,当然这是建立于具体套保需求下的结论,实际购铜便宜了1182.49万元,套保期间。

新一代的金融衍生品期权渐渐走进投资者和套保者的眼里。

根据模拟价格的条件定价,共需保证金利息52.9万元,在实际应用中,利用期货进行套保仍是更实惠的方式,需要结合企业的实际需求进行选择和方案的设计,因为是OTC市常谌ㄈ站山辉

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